La procedura è descritta qui, sul blog di Andrea Beggi.

In breve:
si scarica un importatore, da qui e lo si scompatta in wp-admin/import;
si esporta il blog da iobloggo come .csv zippati;
si scompatta in wp-content/uploads;
si controllano due settaggi in settings/miscellanous;
si lancia l’importazione da tools/import;
si clicca avanti avanti avanti n-mila volte;
et voilà, il blog è importato.

Nella pratica, non è così banale. Intanto, consiglio di aprire iobloggo.php e modificarlo in modo che importi 50 post e 100 commenti per volta, se no uscite scemi. Poi, la procedura funziona se avete un blog piccolo (diciamo meno di 250 post e 1000 commenti), se no le URL vengono troppo lunghe e non funziona; in questo caso occorre che esportiate il vostro blog a pezzi (ad es. anno per anno) sempre come .csv zippati. Come si fa questo? Beh, facile, si crea un altro blog su iobloggo, ci importate il vostro, cancellate tutti i post meno 250 circa (cosa menosa assai), esportate, importate come sopra, ripetere fino ad esaurimento dei post. NON usate l’esportazione per categorie, non funziona (si perde le date).

Suggerisco, per velocità, di mettere su WP in locale, usando ad es. Xampp, usare l’installazione locale per importare i pezzi, quindi esportare un .xml verso l’installazione remota.

Se si fa tutto quanto sopra come descritto, funziona. Se non si fa così, no. Ci vuole un po’.